Risikomanagement für Immobilien- und Multi Asset Portfolios - Kennzahlen, Modelle, Verfahren

Vortragsdokumentation des 18. Forums "Risikomanagement für Immobilien- und Multi Asset Portfolios - Kennzahlen, Modelle, Verfahren"

Stand März 2013

Systematische, unsystematische oder systemische Risiken:
Märkte, Marktentwicklung und Verhalten

Prof. Dr. Roland Füss, Direktionsmitglied des Schweizerischen Instituts für Banken und Finanzen, Universität St. Gallen

Identifikation und Klassifikation von Risiken und geeignete Kennzahlen zur Risikomessung
Prof. Dr. Carsten Lausberg, Professor für Immobilienwirtschaft, Campus of Real Estate an der HfWU Nürtingen-Geislingen (HfWU)

Aufbau eines quantitativen Modells zur Risikomessung
Dr. Florian Herzog, Partner und CTO, swissQuant Group AG, Zürich

Qualitative Risikomessung: Alternative, Umweg oder Ergänzung?
Dr. Björn-Martin Kurzrock, Professor als Juniorprofessor für Immobilienökonomie, Technische Universität Kaiserslautern

Praxisbeispiel: Risikomanagement eines Multi Asset Investors
Dr. Claus Bräutigam, Senior Specialist Enterprise Risk Management, Generali Deutschland Holding AG, Köln

Praxisbeispiel: Systemgestütztes Risikomanagement eines Single Asset Investors
Hubertus Bäumer, Senior Client Manager, Union Investment Institutional Property GmbH, Hamburg

Risikomanagement von Real Estate Debt
Dr. Hauke Brede, Chief Risk Officer, Allianz Real Estate GmbH, München

AIFM Directive und ihre Auswirkungen auf das Risikomanagement
Irmgard Linker, Geschäftsführerin, IVG Institutional Funds, Frankfurt

Ableitung von Handlungsempfehlungen per Risikomanagement oder multidisziplinärer Ansatz?
Ulrich Steinmetz, Geschäftsführer, RREEF Investment GmbH, Deutsche Asset & Wealth Management, Frankfurt

 

 

Produktnummer: Forum-18-2013
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